G7とは？参加国や目的など基礎ポイントをわかりやすく解説
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平均回帰戦略では、価格がトレンドから乖離した際に平均値へ修正されるという仮説に基づき、トレードが行われます。当ページでは、平均回帰とは何か、そして実際の使い方について解説していきます。
2025年12月1日 午後15:33
平均回帰（Mean Reversion）とは、市場価格が最終的に長期間の平均値に戻るとする理論です。
当戦略は、「資産価格には基本的なトレンドが存在するが、短期的にはそのトレンドから外れることがある。ただし最終的には修正され、長期的なトレンドに戻る」という前提に基づいています。
トレンドから大きく乖離した値動きは、いずれ方向転換して平均へ戻る傾向があると考え、価格が平均より下にあるときは買い（ロング）、平均より上にあるときは売り（ショート）を狙う戦略となります。
一部の市場は、他の市場よりも平均回帰性が高いと考えられています。例えば、株式市場は通常、時間の経過とともに上昇傾向にあります。短期的には弱気相場となることもありますが、最終的には調整されます。一方、商品市場は一般的にトレンド市場と見なされるため、平均回帰性は低いと言われています。
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平均回帰戦略は、価格が「平均値に戻る」という性質を利用します。一方、トレンドフォロー戦略は「価格が一定方向に動き続ける」という性質を前提にしています。
FX市場では、短期的なノイズや急激な変動が多いため、平均回帰戦略はレンジ相場で有効とされる場合があります。例えば、主要通貨ペアが一定の価格帯で推移している場合、移動平均線やボリンジャーバンドを活用して「平均からの乖離」を判断し、逆張りのエントリーを行います。
一方、強いトレンドが発生している局面では、平均回帰戦略は不利になることがあります。この場合、トレンドフォロー戦略が有効です。トレンドの方向に沿ったポジションを取りつつ、移動平均線のクロス（2本の移動平均線が交差すること）やADX（平均方向性指数）などの指標を使い、反転の兆しが出るまで待ちます。
ほとんどの取引戦略は「平均回帰型」か「トレンドフォロー型（モメンタム取引とも呼ばれる）」に分類されます。
つまり、平均回帰は「平均への戻り」を狙い、トレンドフォローは「勢いの持続」を狙うアプローチです。
実際に平均回帰はトレードでどのように活用できるのでしょうか。その有効性や効果などはトレードスタイルや目標によってやや異なります。
平均回帰に対する代表的な反論は「効率的市場仮説（EMH）」です。EMHによれば、市場価格は常に利用可能なすべての情報を織り込んでいるため、単に「平均に戻る」だけで説明できるものではないとされています。
平均回帰には多くの取引戦略がありますが、最も人気のある代表的なものを2つご紹介します。
ペアトレードは、相関関係の高い2つの資産を探し、価格の乖離を利用してトレードする方法です。
これは一般的なアービトラージ戦略の一種としても知られています。
アルゴリズム取引は、あらかじめ定義したルールをコンピュータにプログラムし、自動でトレードを行う手法です。
平均回帰戦略の多くはアルゴリズム化されており、取引を自動化することで市場を監視し続ける必要がなく効率的な方法とされています。
平均回帰戦略の多くは、インジケーターを利用して構築されています。代表的なものは以下の通りです。
・ボリンジャーバンド
単純移動平均（SMA）は一定期間の平均価格を計算し、チャートに描く最も基本的な「平均」の指標です。
過去の価格が平均からどの程度乖離した後に戻る傾向があるかを調べ、その水準で売買を判断する戦略が考えられます。
MACD
（移動平均収束拡散手法、通称マックディー）
は移動平均を応用したインジケーターで、基本的にはトレンドフォロー型とされますが、平均回帰戦略でも重要な役割を果たします。
MACDはSMAよりも直近の価格に重点を置く高速EMA（指数平滑移動平均）、低速EMA、そしてゼロラインで構成されています。MACDを用いた取引の最も一般的な方法として、 高速EMAと低速EMAのクロスを売買シグナルとするのが一般的です。
ボリンジャーバンドは、標準偏差を利用して価格が平均からどれだけ乖離しているかを測ります。
標準偏差から大きく外れた場合、価格が平均に戻る可能性があると考えられています。
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